مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک مطلوب و نامطلوب 57 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک مطلوب و نامطلوب 57 صفحه

کلمات کلیدی :

فصل دوم پایان نامه ریسک مطلوب و نامطلوب
مبانی نظری ریسک مطلوب و نامطلوب
پیشینه تحقیق ریسک مطلوب و نامطلوب
پیشینه داخلی ریسک مطلوب و نامطلوب
پیشینه خارجی ریسک مطلوب و نامطلوب
پیشینه پژوهش ریسک مطلوب و نامطلوب
پیشینه نظری ریسک مطلوب و نامطلوب
ادبیات نظری ریسک مطلوب و نامطلوب
چارچوب نظری ریسک مطلوب و نامطلوب

رفتن به سایت اصلی

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق ریسک مطلوب و نامطلوب قابل ویرایش با فرمت ورد doc بصورت جامع و کامل 57 صفحه می باشد. در بخش اول (چارچوب) ادبیات نظری ریسک مطلوب و نامطلوب تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق ریسک مطلوب و نامطلوب در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

در نظریه مدرن پرتفوی، کل تغییرپذیری بازدهی حول میانگین، ریسک تلقی می گردد و با واریانس و انحراف معیار اندازه گیری می شود. در این نظریه نوسانات بالای میانگین و هم چنین نوسانات پایین میانگین هم ارزش می باشند. به زبان دیگر، واریانس شاخص ریسک متقارن است که البته در دنیای واقعی سرمایه گذاران مصداق ندارد. در یک بازار رو به رشد ما باید امکان هر چه بیشتر نوسان پذیری را جستجو کنیم و باید تنها در رکود بازار از نوسان اجتناب کنیم. پس از یک دیدگاه ویژه، ریسک متقارن نیست و دارای چولگی است (Rom &Fergusen,1993).

 

 

   معیارهای ریسک مطلوب مبتنی بر این فرض هستند که حرکات رو به بالای بازدهی و بنابراین نوسان پذیری رو به بالای بازدهی مورد انتظار یا میانگین نیز به عنوان ریسک تصور می شود. از طرف دیگر ریسک مطلوب، احتمال یا پتانسیل افزایش بازدهی یک دارایی یا سرمایه گذاری، بر اساس درصد یا مبلغ را نشان می دهد که می تواند معیاری از جذابیت یا مطلوبیت آن دارایی باشد و هر چه بیشتر باشد جذابیت سرمایه گذاری بیشتر است. معیارهای مبتنی بر ریسک نامطلوب مبتنی بر فرض عدم تقارن بازدهی و واکنش متفاوت سرمایه گذاران به نوسانات کمتر از میانگین و نوسانات بالای میانگین است.

 

 

 

در این چارچوب که زیربنای نظریه فرامدرن پرتفوی قرار می گیرد، اعتقاد بر آن است که سرمایه گذاران حرکات رو به پایین بازدهی را ریسک تلقی می کنند و حرکات رو به بالا را فرصت می دانند. در این معیارها فرض بر این است که برای سرمایه گذاران تأمین امنیت اصل سرمایه نسبت به کسب بازدهی اولویت دارد و سرمایه گذاران بیشتر از آن که به دنبال کسب بازدهی باشند، به دنبال حفظ اصل سرمایه هستند.   ریسک نامطلوب احتمال این که قیمت یک دارایی یا سرمایه گذاری کاهش یابد، یا میزان زیانی که می تواند از پتانسیل کاهش قیمت منتج شود را اندازه گیری می کند. ریسک نامطلوب برآوردی از پتانسیل یک دارایی برای کاهش قیمت، در زمانی است که شرایط بازار خوب پیش نمی رود، یا مبلغی است که ممکن است در یک سرمایه گذاری ضرر حاصل شود. به عبارتی آن قسمت از ریسک است که اثر منفی روی سرمایه گذاری دارد. ریسک نامطلوب به عنوان معیاری از ریسک است که تفاوت بین موقعیت ریسکی و موقعیت مقابل بدون ریسک آن را اندازه گیری می کند و فقط انحرافات نامساعد را در نظر می گیرد.

 

 

   مفهوم ریسک نامطلوب، واژه جدیدی در فرهنگ سرمایه گذاری نمی باشد. به طور خلاصه این واژه توسط ری  (1952) برای اولین بار مطرح شد. هدف اصلی در بکارگیری این واژه توسط این دانشمند، وزندهی بیشتر به احتمال پیامدهای سرمایه گذاری با نرخ بازده کمتر از نرخ بازده هدف بود. سوالم  (1966) در محدوده زمانی ۱۹۶۰ که بیشتر تحقیقات به سمت استفاده از نسبت (R/V) پیش می رفتند، در تاکید تحقیقات قبلی بیان نمود که سرمایه گذاران توجهی نسبت به نرخ بازده های پائین تر از نرخ بازده هدف ندارند و در این معیار نیم واریانس مطابقت و انطباق بیشتری با مدیریت سرمایه گذاری و مالی دارد. پیرو این مطالعات نتایج تحقیقات کوئیرک و ساپوسنیک  (1962) نشان از اهمیت و برتری معیار نیم واریانس بر معیار واریانس داشتند در ادامه مائو (1970) نشان داد که اولویت ها و ترجیحات سرمایه گذاران بیشتر معطوف به آن سطح از ریسک نامطلوب تابع توزیع احتمالات نرخ بازده می باشد، تا نسبت به کلیه انحرافات، که این مسئله نشان از بعد رفتاری سرمایه گذاران نسبت به ریسک بوده، و تنها می بایست از معیار نیم واریانس در اندازه گیری ریسک نامطلوب استفاده نمود.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکیده    2
1-7)تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    3

فصل دوم:  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ریسک مطلوب و نامطلوب

2)مقدمه    5
بخش اول-مبانی نظری ریسک    8
2-1-1)بازده    8
2-1-2)طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی    11
تعاریف ریسک(بقایی،1380)    14
2-1-3)ریسک وانواع آن    15
2-1-3-1)رویکرد بنیادی    17
2-1-3-2)نگرش نظریه نوین پرتفوی    21
2-1-3-2-1)ریسک غیر سیستماتیک    21
2-1-3-2-2)ریسک سیستماتیک    21
2-1-4)تئوری مدرن پرتفوی    22
2-1-5)تئوری فرامدرن پرتفوی    25
2-1-6)ریسک مطلوب و نامطلوب    29
2-1-7)شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب    33
2-1-7-1)نیمه واریانس    33
2-1-7-1-1)مدل میانگین –  نیم واریانس مارکویتز    34
2-1-7-2)نیمه انحراف معیار    37
2-1-7-3)نیم بتا    37
2-1-7-4)ارزش در معرض ریسک (VAR)    38
بخش دوم- پیشینه تحقیق    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    40
2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    45

منابع
منابع فارسی    
منابع انگلیسی

 

مبانی نظری ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA

مبانی نظری ارزیابی عملکرد پالایشگاه های گاز کشور با مدل ترکیبی Neuro-DEA ارزیابی عملکرد با DEA مبانی نظری ارزیابی عملکرد در پالایشگاه گاز ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها ارزیابی عملکرد پالایشگاه گاز با تحلیل پوششی داده ها…

بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری جرائم علیه دولت و ملت

بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری جرائم علیه دولت و ملت جرم انگاری فقه سیاسی شورش و بغی جرائم علیه امنیت ملت جرائم علیه امنیت دولت محاربه و افساد فی الارض بررسی فقهی و حقوقی جرم انگاری جرائم علیه دولت…

گزارش کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات

گزارش کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات سوییچ مخابرات پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات دانلود گزارش کارآموزی دانلود گزارش کارآموزی رشته الکترونیک دانلود گزارش کارآموزی سوییچ مخابرات رفتن به سایت اصلی گزارش کارآموزی رشته الکترونیک با عنوان…

جزوه ی درس آلیاژ پلیمرها - استاد آقای دکتر امیر رستمی

جزوه ی درس آلیاژ پلیمرها - استاد آقای دکتر امیر رستمی جزوه ی درس آلیاژ پلیمرها استاد آقای دکتر امیر رستمی رفتن به سایت اصلی جزوه ی درس آلیاژ پلیمرها - استاد آقای دکتر امیر رستمی به تعداد 66 صفحه…

سوالات آزمون احراز صلاحیت مشاوران فناوری و اطلاعات-رشته مدیریت

سوالات آزمون احراز صلاحیت مشاوران فناوری و اطلاعات-رشته مدیریت کلمات کلیدی : سوالات آزمون مشاوران فناوری و اطلاعات رشته مدیریت سوالات آزمون احراز صلاحیت مشاوران فناوری و اطلاعات رشته سخت افزار سوالات آزمون احراز صلاحیت مشاوران فناوری و اطلاعات رشته…

تاثیر مسیل در مخاطرات سکونتگاههای شهری

تاثیر مسیل در مخاطرات سکونتگاههای شهری آبراهه های مخاطره آمیز مخاطرات ژئومورفولوژیکی توسعه شهری بجنورد برآورد مخاطرات ژئومورفولوژیکی آبراهه نقش آبراهه ها در مخاطرات سکونتگاههای شهری تاثیر مسیل در مخاطرات سکونتگاههای شهری دانلود پایان نامه رشته جغرافیا رفتن به سایت…

پاورپوینت بررسی انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل

پاورپوینت بررسی انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل تحقیق روش های پرداخت در تجارت بین الملل انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل مهم…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق محافظه کاری شرطی و غیرشرطی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق محافظه کاری شرطی و غیرشرطی مبانی نظری محافظه کاری شرطی و غیرشرطی دانلود مبانی نظری محافظه کاری شرطی و غیرشرطی پیشینه تحقیق محافظه کاری شرطی و غیرشرطی ادبیات نظری محافظه کاری شرطی و غیرشرطی فصل…

ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمان و ارائه راهکارهای عملی توانمندسازی

ضرورت توانمندسازی کارکنان در سازمان و ارائه راهکارهای عملی توانمندسازی کلمات کلیدی : پیش نیازهای توانمندسازی راهکارهای عملی توانمندسازی مدل های توانمندسازی کارکنان انواع مدل های توانمندسازی مدل های توانمندسازی كاركنان مدل های توانمندسازی روانشناختی پایان نامه توانمندسازی کارکنان دیدگاه…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه موسیقی درمانی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه موسیقی درمانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه موسیقی درمانی مبانی نظری موسیقی درمانی پیشینه تحقیق موسیقی درمانی پیشینه داخلی موسیقی درمانی پیشینه خارجی موسیقی درمانی پیشینه پژوهش موسیقی درمانی پیشینه نظری…

علفهای هرز و نحوه مبارزه با آنها

علفهای هرز و نحوه مبارزه با آنها علف هرز نحوه مبارزه علفهای هرز خسارت علف های هرز پیشگیری از ورود علف های هرز به مزرعه دانلود مقاله علفهای هرز و نحوه مبارزه با آنها خرید مقاله و تحقیق سیستم همکاری…

پاورپوینت مديريت تغيير و سازمان هاي يادگيرنده

پاورپوینت مديريت تغيير و سازمان هاي يادگيرنده کلمات کلیدی : دانلود پاورپوینت مديريت تغيير و سازمان هاي يادگيرنده پاورپوینت مديريت تغيير و سازمان هاي يادگيرنده مديريت تغيير و سازمان هاي يادگيرنده انواع تغییر کانونهای تغییر نیروهای تغییر دلایل مقاومت در…

مینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بیسیم چند رادیویی

مینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بیسیم چند رادیویی الگوریتم Tabu الگوریتم رنگی مینیمم کردن تداخل شبکه های مش بیسیم چند رادیویی تخصیص کانال مینیمم کردن تداخل در تخصیص کانال در شبکه های مش بی‌سیم چند…

مفهوم شناسی و مقایسه علت، سبب و شرط و تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت

مفهوم شناسی و مقایسه علت، سبب و شرط و تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت مفهوم شناسی علت مفهوم شناسی سبب مفهوم شناسی شرط علت در اصطلاح فقهی سبب در اصطلاح فقهی شرط در اصطلاح فقهی تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت…

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ 23 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ 23 سوالی با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ مقیاس رضایت زناشویی انریچ پرسشنامه سازگاری زناشویی انریچ پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه پرسشنامه…

پروژه تحقیقاتی مدیریت استراتژیك منابع انسانی در سازمان الف

پروژه تحقیقاتی مدیریت استراتژیك منابع انسانی در سازمان الف مدیریت استراتژیك منابع انسانی كارایی و تاثیر گذاری مدیریت استراتژیك منابع انسانی مدیریت جهانی دانش رشد و توسعه سازمانها مدیریت استراتژیك منابع انسانی در سازمان الف رفتن به سایت اصلی پروژه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی 42 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی 42 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه بی تفاوتی مبانی نظری بی تفاوتی پیشینه تحقیق بی تفاوتی پیشینه داخلی بی تفاوتی پیشینه خارجی بی تفاوتی پیشینه پژوهش بی تفاوتی پیشینه نظری بی…

پرسش نامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام

پرسش نامه انگیزش شغل از دیدگاه کارکنان هاکمن و اولدهام پرسش نامه انگیزش هاکمن و اولدهام شغل از دیدگاه کارکنان رفتن به سایت اصلی محتوای این بسته شامل موارد زیر می باشد : پرسشنامه عنوان کامل: پرسشنامه انگیزش شغل از…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد 47 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های سنتی و نوین ارزیابی عملکرد 47 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مبانی نظری سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد مبانی…

دانلودتحقیق کارآموزی 24 ص

دانلودتحقیق کارآموزی 24 ص کلمات کلیدی : دانلودتحقیق کارآموزی 24 ص رفتن به سایت اصلی نام فایل : تحقیق کارآموزی 24 ص فرمت : .DOC تعداد صفحه/اسلاید : 26 حجم : 7 مگابایت «بسمه تعالی» موضوع : تحقیق کارآموزی فصل…

فصل دوم پایان نامه رایانش ابری

فصل دوم پایان نامه رایانش ابری کلمات کلیدی : مبانی نظری رایانش ابری دانلود مبانی نظری رایانش ابری پیشینه تحقیق رایانش ابری دانلود پیشینه تحقیق رایانش ابری پیشینه داخلی رایانش ابری پیشینه خارجی رایانش ابری پیشینه پژوهش رایانش ابری پیشینه…

بررسی اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشی

بررسی اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشی اقلیم شناسی اشکال فرسایشی حوضه آبخیز رودخانه سقز اشکال فرسایشی حوضه آبخیز رودخانه سقز اقلیم شناسی حوضه آبخیز رودخانه سقز بررسی اقلیم شناسی و تاثیر آن بر اشکال فرسایشی دانلود پایان…

بررسی دیدگاه اسلام در مورد تغذیه

بررسی دیدگاه اسلام در مورد تغذیه تغذیه از دیدگاه اسلام آداب تغذیه از دیدگاه اسلام اصول تغذیه سالم از دیدگاه اسلام نگاهی به غذا و تغذیه از منظر اسلامی بررسی دیدگاه اسلام در مورد تغذیه دانلود پایان نامه معارف اسلامی…

بیکاری

بیکاری بیکاری قانون بیمه بیکاری بیکاری و ناهنجاری‌های جامعه بحران اقتصادی تهدید كننده وقوع جنگ در كشورهای فقیر بیكاری‌ و اشتغال زنان بیكاری والدین و آسیب‌پذیری دختران بنگاههای زودبازده نرخ بیکاری انجام پروژه و پایان نامه علوم اجتماعی fileina فروشگاه…

مبانی نظری ارزیابی کارکرد و درجه بندی صندوق های سرمایه گذاری طبق شاخصهای متفاوت

مبانی نظری ارزیابی کارکرد و درجه بندی صندوق های سرمایه گذاری طبق شاخصهای متفاوت رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مبانی نظری رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس تهران مبانی نظری عملکرد صندوق…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *